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日経平均先物(期近) 30分足の高安値幅(全体・日中・夜間)

時間帯別の高安値幅(30分足)の分布  データ期間【2015-7-27~2016-1-13】

 

 

30分足の高安値幅の分布を見てみた:

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全体の約60%が、値幅50円以下であった。

 

この時期にトレード可能な期間がどの程度ありそうなのかは、今後見ていきたいが、現時点での印象は、短期トレードできる回数は、1日に何十回もあるわけではなさそう、ということか。

 

短期トレードといっても、安易にトレード回数を増やしてしまわないようにしないといけないだろう。

 

 

 

一方で、100円より大きな値幅が1割程度はあった。

逆に言えば、100円以下の値幅が9割程度と、30分程度の時間軸で見ていると、たいていは、この値幅で収まる印象となる。

80、90円程度上昇すると、逆張りしたくなりそうだが、1割程度の割合で、さらに担がれてしまう可能性がある。

200円以上上げる割合も過去に2%程度はあった。こつこつドカンにならないように注意が必要だろう。

 

 

安易な(日頃の値幅感だけの)逆張りは、避けた方がよさそう、という印象。

 

 

 

 

以下では、日中取引と夜間取引の時間帯にわけて、調べてみた:

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日中取引と夜間取引の時間帯で比べると、夜間取引の方が、値幅が小さい時間帯が多いように見える。

 

この点については、夜間取引は、日経平均先物(期近) 30分足の高安値幅(時間帯別) でみたように、値幅の大きい時間帯(NY市場オープン時)と小さい時間帯(18:30~21:30と深夜時間帯)に分かれていた。

 

 

夜間取引は、さらに、NY市場オープン時とそれ以外の時間帯で分けて考えるのがよさそう。

 

こんなイメージか:

 日中取引+夜間取引(NY市場オープン時)+夜間取引(それ以外)

 

 

 また、海外市場が閉じているときは、値幅に違いがみられるようだった。この点も夜間取引の特徴といえそう。