日経平均先物(期近) 30分足の高安値幅(全体・日中・夜間)
時間帯別の高安値幅(30分足)の分布 データ期間【2015-7-27~2016-1-13】
30分足の高安値幅の分布を見てみた:
全体の約60%が、値幅50円以下であった。
この時期にトレード可能な期間がどの程度ありそうなのかは、今後見ていきたいが、現時点での印象は、短期トレードできる回数は、1日に何十回もあるわけではなさそう、ということか。
短期トレードといっても、安易にトレード回数を増やしてしまわないようにしないといけないだろう。
一方で、100円より大きな値幅が1割程度はあった。
逆に言えば、100円以下の値幅が9割程度と、30分程度の時間軸で見ていると、たいていは、この値幅で収まる印象となる。
80、90円程度上昇すると、逆張りしたくなりそうだが、1割程度の割合で、さらに担がれてしまう可能性がある。
200円以上上げる割合も過去に2%程度はあった。こつこつドカンにならないように注意が必要だろう。
安易な(日頃の値幅感だけの)逆張りは、避けた方がよさそう、という印象。
以下では、日中取引と夜間取引の時間帯にわけて、調べてみた:
日中取引と夜間取引の時間帯で比べると、夜間取引の方が、値幅が小さい時間帯が多いように見える。
この点については、夜間取引は、日経平均先物(期近) 30分足の高安値幅(時間帯別) でみたように、値幅の大きい時間帯(NY市場オープン時)と小さい時間帯(18:30~21:30と深夜時間帯)に分かれていた。
夜間取引は、さらに、NY市場オープン時とそれ以外の時間帯で分けて考えるのがよさそう。
こんなイメージか:
日中取引+夜間取引(NY市場オープン時)+夜間取引(それ以外)
また、海外市場が閉じているときは、値幅に違いがみられるようだった。この点も夜間取引の特徴といえそう。